Le 1er août 1902, Rilke écrivait à Rodin : " En lisant pour la première fois Niels Lyhne, je me proposai de chercher l'auteur et de faire tout pour devenir son ami. C'était un livre inoubliable... ". Mais J. P. Jacobsen était déjà mort depuis plusieurs années, " tué par les cruels climats de son sombre pays ", le Danemark. C'est à cause de lui que Rilke écrivit alors les Cahiers de Malte Laurids Brigge.
Niels Lyhne, roman teinté d'autobiographie, est l'histoire d'un homme qui naît avec des dispositions au rêve et non à l'action. Ce qu'il rêve n'est pas impossible, il faudrait simplement que la réalité accepte de ressembler à son désir intérieur. Mais Niels Lyhne, âme trop grande pour sa vie, s'enferme dans le songe. Éperdument désireux d'aimer, il ne connaîtra que des aventures médiocres ou inachevées. Ambitieux, il ira d'échec en échec. Jacobsen a écrit son livre pour les hommes et les femmes qui lui ressemblent, un peu comme un guide amical. C'est l'histoire des êtres trop spiritualisés pour le monde où ils ont vécu et pour les amours dont ils ont souffert, " des âmes obscures et profondes que la destinée a enfermées dans un cycle de malheurs moyens ", écrivait Edmond Jaloux dans la préface de l'édition française. Il plaçait Niels Lyhne aux côtés de Wilhelm Meister et de l'Éducation sentimentale, " un de ces livres qui touchent aux racines les plus sensibles de l'âme ".
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